Ulta Beauty (ULTA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ulta Beauty, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $619.24 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.79% |
| Retorno total del período | +63.01% |
| Volatilidad anualizada | 35.66% |
| Volatilidad del período | 61.60% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.82 |
| Ratio de Sortino | 1.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $314.47 – $706.82 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ulta Beauty (ULTA) ha registrado un retorno anualizado del +17.79% con una volatilidad anual del 35.66%, un ratio de Sharpe de 0.82. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ULTA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Ulta Beauty (ULTA) es del S&P 500.
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