Wabtec (WAB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Wabtec, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $282.18 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +40.38% |
| Retorno total del período | +175.13% |
| Volatilidad anualizada | 25.17% |
| Volatilidad del período | 43.48% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.74 |
| Ratio de Sortino | 5.68 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.55% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.50% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $104.08 – $305.79 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Wabtec (WAB) ha registrado un retorno anualizado del +40.38% con una volatilidad anual del 25.17%, un ratio de Sharpe de 3.74. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.55%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WAB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Wabtec (WAB) es del S&P 500.
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