Waste Management (WM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Waste Management, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $226.40 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +13.19% |
| Retorno total del período | +44.72% |
| Volatilidad anualizada | 18.81% |
| Ratio de Sharpe | 0.51 |
| Ratio de Sortino | 0.73 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.14% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.10 |
| Rango del período | $145.07 – $244.47 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Waste Management (WM) ha registrado un retorno anualizado del +13.19% con una volatilidad anual del 18.81%, un ratio de Sharpe de 0.51. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.14%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.10, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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