Williams-Sonoma, Inc. (WSM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Williams-Sonoma, Inc., componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $233.35 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +52.60% |
| Retorno total del período | +252.98% |
| Volatilidad anualizada | 43.93% |
| Ratio de Sharpe | 1.11 |
| Ratio de Sortino | 1.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.79% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $59.67 – $239.37 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Williams-Sonoma, Inc. (WSM) ha registrado un retorno anualizado del +52.60% con una volatilidad anual del 43.93%, un ratio de Sharpe de 1.11. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.79%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WSM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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