Duke Energy (DUK): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Duke Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $126.28 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.91% |
| Retorno total del período | +51.38% |
| Volatilidad anualizada | 16.92% |
| Ratio de Sharpe | 0.66 |
| Ratio de Sortino | 0.95 |
| Máxima caída (max drawdown) | -11.59% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.28% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.02 |
| Rango del período | $76.99 – $132.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Duke Energy (DUK) ha registrado un retorno anualizado del +14.91% con una volatilidad anual del 16.92%, un ratio de Sharpe de 0.66. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -11.59%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DUK dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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