Duke Energy (DUK): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Duke Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $123.57 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.24% |
| Retorno total del período | +56.67% |
| Volatilidad anualizada | 16.71% |
| Volatilidad del período | 28.87% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.53 |
| Ratio de Sortino | 2.23 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.42% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.24% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.06 |
| Rango del período | $78.41 – $132.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Duke Energy (DUK) ha registrado un retorno anualizado del +16.24% con una volatilidad anual del 16.71%, un ratio de Sharpe de 1.53. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.42%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.06, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DUK dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Duke Energy (DUK) es del S&P 500.
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