Exelon (EXC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Exelon, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Utilities. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $43.16 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +5.23% |
| Retorno total del período | +16.41% |
| Volatilidad anualizada | 19.94% |
| Volatilidad del período | 34.42% |
| Ratio de Sharpe | 0.07 |
| Ratio de Sortino | 0.09 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.89% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.01 |
| Rango del período | $30.59 – $49.82 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Exelon (EXC) ha registrado un retorno anualizado del +5.23% con una volatilidad anual del 19.94%, un ratio de Sharpe de 0.07. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.89%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EXC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Exelon (EXC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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