Exelon (EXC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Exelon, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $44.77 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.97% |
| Retorno total del período | +29.23% |
| Volatilidad anualizada | 19.90% |
| Volatilidad del período | 34.37% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.49 |
| Ratio de Sortino | 0.69 |
| Máxima caída (max drawdown) | -19.31% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.82% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.02 |
| Rango del período | $30.59 – $49.82 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Exelon (EXC) ha registrado un retorno anualizado del +8.97% con una volatilidad anual del 19.90%, un ratio de Sharpe de 0.49. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -19.31%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EXC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Exelon (EXC) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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