FirstEnergy (FE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de FirstEnergy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $46.40 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.07% |
| Retorno total del período | +48.14% |
| Volatilidad anualizada | 17.74% |
| Volatilidad del período | 30.65% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.17 |
| Ratio de Sortino | 1.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.27% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.08 |
| Rango del período | $31.56 – $51.38 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, FirstEnergy (FE) ha registrado un retorno anualizado del +14.07% con una volatilidad anual del 17.74%, un ratio de Sharpe de 1.17. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.27%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.08, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con FE →
Otros valores de Utilities
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, FirstEnergy (FE) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión