NRG Energy (NRG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NRG Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $133.95 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +55.21% |
| Retorno total del período | +271.33% |
| Volatilidad anualizada | 44.59% |
| Ratio de Sharpe | 1.16 |
| Ratio de Sortino | 1.76 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.24% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.31% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $34.61 – $183.47 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, NRG Energy (NRG) ha registrado un retorno anualizado del +55.21% con una volatilidad anual del 44.59%, un ratio de Sharpe de 1.16. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.24%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NRG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NRG →
Otros valores de Utilities
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500