PG&E Corporation (PCG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PG&E Corporation, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $13.15 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.44% |
| Retorno total del período | -15.37% |
| Volatilidad anualizada | 29.13% |
| Volatilidad del período | 50.32% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.55 |
| Ratio de Sortino | -0.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.15% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.62% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $11.90 – $21.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PG&E Corporation (PCG) ha registrado un retorno anualizado del -5.44% con una volatilidad anual del 29.13%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.15%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PCG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, PG&E Corporation (PCG) es del S&P 500.
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