PG&E Corporation (PCG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PG&E Corporation, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $13.80 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -6.35% |
| Retorno total del período | -17.75% |
| Volatilidad anualizada | 29.03% |
| Volatilidad del período | 50.11% |
| Ratio de Sharpe | -0.35 |
| Ratio de Sortino | -0.45 |
| Máxima caída (max drawdown) | -39.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.65% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $12.86 – $21.31 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, PG&E Corporation (PCG) ha registrado un retorno anualizado del -6.35% con una volatilidad anual del 29.03%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -39.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PCG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, PG&E Corporation (PCG) es del S&P 500.
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