PG&E Corporation (PCG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PG&E Corporation, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $17.78 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +0.91% |
| Retorno total del período | +2.73% |
| Volatilidad anualizada | 25.25% |
| Ratio de Sharpe | -0.11 |
| Ratio de Sortino | -0.15 |
| Máxima caída (max drawdown) | -39.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.26 |
| Rango del período | $12.86 – $21.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PG&E Corporation (PCG) ha registrado un retorno anualizado del +0.91% con una volatilidad anual del 25.25%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -39.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.26, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PCG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PCG →
Otros valores de Utilities
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500