PPL Corporation (PPL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PPL Corporation, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $35.55 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.70% |
| Retorno total del período | +42.85% |
| Volatilidad anualizada | 17.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.51 |
| Ratio de Sortino | 0.71 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.67% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.14 |
| Rango del período | $20.59 – $39.49 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PPL Corporation (PPL) ha registrado un retorno anualizado del +12.70% con una volatilidad anual del 17.87%, un ratio de Sharpe de 0.51. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.67%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.14, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PPL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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