Xcel Energy (XEL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Xcel Energy, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Utilities. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $75.50 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.97% |
| Retorno total del período | +43.84% |
| Volatilidad anualizada | 20.74% |
| Volatilidad del período | 35.80% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Ratio de Sortino | 0.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.01% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.11 |
| Rango del período | $44.51 – $82.67 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Xcel Energy (XEL) ha registrado un retorno anualizado del +12.97% con una volatilidad anual del 20.74%, un ratio de Sharpe de 0.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.11, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría XEL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con XEL →
Otros valores de Utilities
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Xcel Energy (XEL) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión