Bank of America (BAC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Bank of America, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $61.75 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.82% |
| Retorno total del período | +108.02% |
| Volatilidad anualizada | 24.63% |
| Ratio de Sharpe | 0.98 |
| Ratio de Sortino | 1.42 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.51% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.50% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $23.54 – $62.62 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Bank of America (BAC) ha registrado un retorno anualizado del +27.82% con una volatilidad anual del 24.63%, un ratio de Sharpe de 0.98. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.51%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BAC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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