Brown & Brown (BRO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Brown & Brown, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $65.88 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -0.22% |
| Retorno total del período | -0.67% |
| Volatilidad anualizada | 25.73% |
| Volatilidad del período | 44.44% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.29 |
| Ratio de Sortino | -0.39 |
| Máxima caída (max drawdown) | -55.85% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.05% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $54.38 – $123.16 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Brown & Brown (BRO) ha registrado un retorno anualizado del -0.22% con una volatilidad anual del 25.73%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -55.85%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BRO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Brown & Brown (BRO) es del S&P 500.
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