Citigroup (C): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Citigroup, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $124.11 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +52.74% |
| Retorno total del período | +253.96% |
| Volatilidad anualizada | 29.21% |
| Volatilidad del período | 50.45% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 4.79 |
| Ratio de Sortino | 7.02 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.31% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.24% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.64 |
| Rango del período | $35.70 – $145.67 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Citigroup (C) ha registrado un retorno anualizado del +52.74% con una volatilidad anual del 29.21%, un ratio de Sharpe de 4.79. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.31%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.64, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría C dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Citigroup (C) es del S&P 500.
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