Citigroup (C): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Citigroup, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $138.82 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +53.31% |
| Retorno total del período | +257.32% |
| Volatilidad anualizada | 29.02% |
| Volatilidad del período | 50.09% |
| Ratio de Sharpe | 1.70 |
| Ratio de Sortino | 2.51 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.31% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.65 |
| Rango del período | $35.06 – $145.67 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Citigroup (C) ha registrado un retorno anualizado del +53.31% con una volatilidad anual del 29.02%, un ratio de Sharpe de 1.70. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.31%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.65, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría C dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Citigroup (C) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión