Cboe Global Markets (CBOE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cboe Global Markets, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $297.74 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +30.13% |
| Retorno total del período | +119.44% |
| Volatilidad anualizada | 25.10% |
| Ratio de Sharpe | 1.05 |
| Ratio de Sortino | 1.50 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.73% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.56% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.13 |
| Rango del período | $135.69 – $365.93 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Cboe Global Markets (CBOE) ha registrado un retorno anualizado del +30.13% con una volatilidad anual del 25.10%, un ratio de Sharpe de 1.05. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.73%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CBOE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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