Cboe Global Markets (CBOE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Cboe Global Markets, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $320.42 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +26.94% |
| Retorno total del período | +103.80% |
| Volatilidad anualizada | 27.13% |
| Volatilidad del período | 46.87% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.95 |
| Ratio de Sortino | 2.78 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.73% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.88% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.15 |
| Rango del período | $158.73 – $365.93 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Cboe Global Markets (CBOE) ha registrado un retorno anualizado del +26.94% con una volatilidad anual del 27.13%, un ratio de Sharpe de 1.95. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.73%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.15, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CBOE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Cboe Global Markets (CBOE) es del S&P 500.
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