CME Group (CME): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CME Group, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $267.25 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.25% |
| Retorno total del período | +52.75% |
| Volatilidad anualizada | 19.61% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.09% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.94% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.07 |
| Rango del período | $174.96 – $317.19 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, CME Group (CME) ha registrado un retorno anualizado del +15.25% con una volatilidad anual del 19.61%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.09%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CME dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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