Capital One (COF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Capital One, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $204.88 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +30.00% |
| Retorno total del período | +118.80% |
| Volatilidad anualizada | 32.77% |
| Volatilidad del período | 56.61% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.88 |
| Ratio de Sortino | 2.78 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.47% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $96.06 – $255.86 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Capital One (COF) ha registrado un retorno anualizado del +30.00% con una volatilidad anual del 32.77%, un ratio de Sharpe de 1.88. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.47%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con COF →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Capital One (COF) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión