Capital One (COF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Capital One, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $210.16 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.66% |
| Retorno total del período | +88.47% |
| Volatilidad anualizada | 33.22% |
| Ratio de Sharpe | 0.60 |
| Ratio de Sortino | 0.90 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.47% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.61 |
| Rango del período | $85.23 – $255.86 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Capital One (COF) ha registrado un retorno anualizado del +23.66% con una volatilidad anual del 33.22%, un ratio de Sharpe de 0.60. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.47%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.61, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría COF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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