Everest Group (EG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Everest Group, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $375.45 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.17% |
| Retorno total del período | +9.76% |
| Volatilidad anualizada | 24.72% |
| Ratio de Sharpe | -0.02 |
| Ratio de Sortino | -0.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.92% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.24 |
| Rango del período | $301.22 – $398.70 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Everest Group (EG) ha registrado un retorno anualizado del +3.17% con una volatilidad anual del 24.72%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.24, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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