Erie Indemnity (ERIE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Erie Indemnity, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $234.18 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.49% |
| Retorno total del período | +10.77% |
| Volatilidad anualizada | 33.36% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -60.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.04% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.10 |
| Rango del período | $206.06 – $526.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Erie Indemnity (ERIE) ha registrado un retorno anualizado del +3.49% con una volatilidad anual del 33.36%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -60.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.10, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ERIE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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