Globe Life (GL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Globe Life, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $171.17 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.07% |
| Retorno total del período | +59.95% |
| Volatilidad anualizada | 42.03% |
| Volatilidad del período | 72.55% |
| Ratio de Sharpe | 0.31 |
| Ratio de Sortino | 0.38 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.62% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.99% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.20 |
| Rango del período | $48.21 – $186.02 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Globe Life (GL) ha registrado un retorno anualizado del +17.07% con una volatilidad anual del 42.03%, un ratio de Sharpe de 0.31. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.62%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.20, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Globe Life (GL) es del S&P 500.
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