Goldman Sachs (GS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Goldman Sachs, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $1,024.74 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +45.93% |
| Retorno total del período | +208.91% |
| Volatilidad anualizada | 29.52% |
| Ratio de Sharpe | 1.43 |
| Ratio de Sortino | 2.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.90% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.10% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.70 |
| Rango del período | $272.49 – $1,152.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Goldman Sachs (GS) ha registrado un retorno anualizado del +45.93% con una volatilidad anual del 29.52%, un ratio de Sharpe de 1.43. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.90%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.70, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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