Interactive Brokers (IBKR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Interactive Brokers, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $90.47 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +61.89% |
| Retorno total del período | +321.03% |
| Volatilidad anualizada | 36.44% |
| Ratio de Sharpe | 1.60 |
| Ratio de Sortino | 2.41 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.66% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $18.82 – $97.41 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Interactive Brokers (IBKR) ha registrado un retorno anualizado del +61.89% con una volatilidad anual del 36.44%, un ratio de Sharpe de 1.60. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.66%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IBKR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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