Interactive Brokers (IBKR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Interactive Brokers, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $91.37 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +59.61% |
| Retorno total del período | +302.84% |
| Volatilidad anualizada | 37.13% |
| Volatilidad del período | 64.10% |
| Ratio de Sharpe | 1.50 |
| Ratio de Sortino | 2.26 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.66% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.21% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $18.82 – $98.10 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Interactive Brokers (IBKR) ha registrado un retorno anualizado del +59.61% con una volatilidad anual del 37.13%, un ratio de Sharpe de 1.50. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.66%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IBKR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con IBKR →
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Interactive Brokers (IBKR) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión