Intercontinental Exchange (ICE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Intercontinental Exchange, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $156.37 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.32% |
| Retorno total del período | +41.44% |
| Volatilidad anualizada | 20.10% |
| Ratio de Sharpe | 0.43 |
| Ratio de Sortino | 0.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.94% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.00% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $101.21 – $186.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Intercontinental Exchange (ICE) ha registrado un retorno anualizado del +12.32% con una volatilidad anual del 20.10%, un ratio de Sharpe de 0.43. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.94%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ICE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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