Invesco (IVZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Invesco, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $29.40 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +26.27% |
| Retorno total del período | +100.60% |
| Volatilidad anualizada | 35.37% |
| Ratio de Sharpe | 0.64 |
| Ratio de Sortino | 0.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.12% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.64 |
| Rango del período | $11.05 – $30.50 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Invesco (IVZ) ha registrado un retorno anualizado del +26.27% con una volatilidad anual del 35.37%, un ratio de Sharpe de 0.64. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.64, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IVZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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