Invesco (IVZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Invesco, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $28.68 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +36.77% |
| Retorno total del período | +154.56% |
| Volatilidad anualizada | 35.24% |
| Volatilidad del período | 60.87% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.33 |
| Ratio de Sortino | 3.46 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.65 |
| Rango del período | $11.43 – $33.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Invesco (IVZ) ha registrado un retorno anualizado del +36.77% con una volatilidad anual del 35.24%, un ratio de Sharpe de 2.33. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.65, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IVZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Invesco (IVZ) es del S&P 500.
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