Loews Corporation (L): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Loews Corporation, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $108.79 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.93% |
| Retorno total del período | +71.86% |
| Volatilidad anualizada | 17.50% |
| Volatilidad del período | 30.21% |
| Ratio de Sharpe | 0.92 |
| Ratio de Sortino | 1.28 |
| Máxima caída (max drawdown) | -12.16% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $61.33 – $119.40 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Loews Corporation (L) ha registrado un retorno anualizado del +19.93% con una volatilidad anual del 17.50%, un ratio de Sharpe de 0.92. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -12.16%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría L dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Otros valores de Financials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Loews Corporation (L) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión