Marsh McLennan (MRSH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Marsh McLennan, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $191.49 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.24% |
| Retorno total del período | +6.83% |
| Volatilidad anualizada | 20.16% |
| Ratio de Sharpe | -0.07 |
| Ratio de Sortino | -0.10 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $156.44 – $238.33 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Marsh McLennan (MRSH) ha registrado un retorno anualizado del +2.24% con una volatilidad anual del 20.16%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MRSH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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