MSCI (MSCI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MSCI, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $554.61 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.38% |
| Retorno total del período | +7.25% |
| Volatilidad anualizada | 28.17% |
| Volatilidad del período | 48.63% |
| Ratio de Sharpe | -0.06 |
| Ratio de Sortino | -0.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.31% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $433.29 – $643.83 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, MSCI (MSCI) ha registrado un retorno anualizado del +2.38% con una volatilidad anual del 28.17%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSCI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, MSCI (MSCI) es del S&P 500.
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