MSCI (MSCI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MSCI, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $604.94 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.61% |
| Retorno total del período | +31.50% |
| Volatilidad anualizada | 28.28% |
| Volatilidad del período | 48.85% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.39 |
| Ratio de Sortino | 0.54 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.28% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $433.29 – $643.83 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, MSCI (MSCI) ha registrado un retorno anualizado del +9.61% con una volatilidad anual del 28.28%, un ratio de Sharpe de 0.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSCI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Sí, MSCI (MSCI) es del S&P 500.
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