Northern Trust (NTRS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Northern Trust, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $182.52 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.81% |
| Retorno total del período | +149.31% |
| Volatilidad anualizada | 26.49% |
| Ratio de Sharpe | 1.21 |
| Ratio de Sortino | 1.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.21% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.80% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.58 |
| Rango del período | $58.19 – $191.13 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Northern Trust (NTRS) ha registrado un retorno anualizado del +35.81% con una volatilidad anual del 26.49%, un ratio de Sharpe de 1.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.21%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.58, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NTRS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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