Raymond James Financial (RJF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Raymond James Financial, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $175.06 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.51% |
| Retorno total del período | +65.98% |
| Volatilidad anualizada | 25.71% |
| Ratio de Sharpe | 0.58 |
| Ratio de Sortino | 0.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.12% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $88.36 – $177.18 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Raymond James Financial (RJF) ha registrado un retorno anualizado del +18.51% con una volatilidad anual del 25.71%, un ratio de Sharpe de 0.58. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.12%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría RJF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con RJF →
Otros valores de Financials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500