Charles Schwab Corporation (SCHW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Charles Schwab Corporation, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $104.30 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.17% |
| Retorno total del período | +64.60% |
| Volatilidad anualizada | 26.79% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 |
| Ratio de Sortino | 0.77 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.94% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.07% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $47.47 – $106.47 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Charles Schwab Corporation (SCHW) ha registrado un retorno anualizado del +18.17% con una volatilidad anual del 26.79%, un ratio de Sharpe de 0.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.94%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SCHW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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