ALNY (ALNY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ALNY, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $205.52 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +0.38% |
| Retorno total del período | +1.10% |
| Volatilidad anualizada | 46.59% |
| Ratio de Sharpe | -0.07 |
| Ratio de Sortino | -0.11 |
| Máxima caída (max drawdown) | -61.51% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.15% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.22 |
| Rango del período | $143.31 – $491.22 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, ALNY (ALNY) ha registrado un retorno anualizado del +0.38% con una volatilidad anual del 46.59%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -61.51%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.22, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALNY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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