FER (FER): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de FER, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-10-30.
| Precio último cierre | $56.60 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +22.37% |
| Retorno total del período | +82.80% |
| Volatilidad anualizada | 29.41% |
| Volatilidad del período | 50.84% |
| T-bill del período | 12.36% |
| Ratio de Sharpe | 1.39 |
| Ratio de Sortino | 2.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.67% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.94% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $30.96 – $73.66 |
| Días de cotización analizados | 753 |
En los últimos 3.0 años, FER (FER) ha registrado un retorno anualizado del +22.37% con una volatilidad anual del 29.41%, un ratio de Sharpe de 1.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.67%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FER dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, FER (FER) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión