FER (FER): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de FER, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $65.10 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +28.33% |
| Retorno total del período | +105.77% |
| Volatilidad anualizada | 30.74% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.82% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.28% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.27 |
| Rango del período | $27.71 – $73.66 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, FER (FER) ha registrado un retorno anualizado del +28.33% con una volatilidad anual del 30.74%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.82%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.27, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FER dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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