TRI (TRI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TRI, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $98.13 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | -3.37% |
| Retorno total del período | -9.44% |
| Volatilidad anualizada | 31.61% |
| Ratio de Sharpe | -0.22 |
| Ratio de Sortino | -0.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -60.04% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.20 |
| Rango del período | $76.55 – $206.18 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, TRI (TRI) ha registrado un retorno anualizado del -3.37% con una volatilidad anual del 31.61%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -60.04%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.20, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TRI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con TRI →
Otros valores de
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500