Invesco DB Commodity Index (DBC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Invesco DB Commodity Index, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $33.79 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.67% |
| Retorno total del período | +54.40% |
| Volatilidad anualizada | 17.11% |
| Volatilidad del período | 29.56% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.42 |
| Ratio de Sortino | 2.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.42% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.08 |
| Rango del período | $19.30 – $34.10 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Invesco DB Commodity Index (DBC) ha registrado un retorno anualizado del +15.67% con una volatilidad anual del 17.11%, un ratio de Sharpe de 1.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.08, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DBC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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