Invesco DB Commodity Index (DBC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Invesco DB Commodity Index, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $29.32 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.77% |
| Retorno total del período | +35.71% |
| Volatilidad anualizada | 16.72% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.60 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.54% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $19.30 – $31.69 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Invesco DB Commodity Index (DBC) ha registrado un retorno anualizado del +10.77% con una volatilidad anual del 16.72%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.54%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DBC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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