iShares MSCI EAFE ETF (EFA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI EAFE ETF, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $106.25 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.26% |
| Retorno total del período | +56.78% |
| Volatilidad anualizada | 15.35% |
| Ratio de Sharpe | 0.82 |
| Ratio de Sortino | 1.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.76 |
| Rango del período | $59.93 – $106.25 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ha registrado un retorno anualizado del +16.26% con una volatilidad anual del 15.35%, un ratio de Sharpe de 0.82. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.76, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EFA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con EFA →
Otros valores de Macro
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500