iShares MSCI EAFE ETF (EFA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI EAFE ETF, del sector Macro. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $106.70 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.54% |
| Retorno total del período | +66.03% |
| Volatilidad anualizada | 15.28% |
| Volatilidad del período | 26.38% |
| Ratio de Sharpe | 0.96 |
| Ratio de Sortino | 1.42 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.07% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.76 |
| Rango del período | $59.93 – $108.81 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI EAFE ETF (EFA) ha registrado un retorno anualizado del +18.54% con una volatilidad anual del 15.28%, un ratio de Sharpe de 0.96. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.76, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EFA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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