iShares MSCI Japan ETF (EWJ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI Japan ETF, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $93.27 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.17% |
| Retorno total del período | +60.44% |
| Volatilidad anualizada | 19.42% |
| Ratio de Sharpe | 0.69 |
| Ratio de Sortino | 1.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.74% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.69 |
| Rango del período | $52.56 – $96.97 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ha registrado un retorno anualizado del +17.17% con una volatilidad anual del 19.42%, un ratio de Sharpe de 0.69. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.69, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EWJ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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