iShares MSCI Japan ETF (EWJ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI Japan ETF, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $94.99 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.59% |
| Retorno total del período | +79.22% |
| Volatilidad anualizada | 19.48% |
| Volatilidad del período | 33.65% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.99 |
| Ratio de Sortino | 2.92 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.77% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.69 |
| Rango del período | $53.40 – $99.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ha registrado un retorno anualizado del +21.59% con una volatilidad anual del 19.48%, un ratio de Sharpe de 1.99. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.69, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EWJ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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