iShares MSCI Japan ETF (EWJ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI Japan ETF, del sector Macro. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $98.56 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.11% |
| Retorno total del período | +72.64% |
| Volatilidad anualizada | 19.53% |
| Volatilidad del período | 33.71% |
| Ratio de Sharpe | 0.83 |
| Ratio de Sortino | 1.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.68% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.77% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.69 |
| Rango del período | $52.56 – $98.56 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ha registrado un retorno anualizado del +20.11% con una volatilidad anual del 19.53%, un ratio de Sharpe de 0.83. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.68%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.69, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EWJ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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