VanEck Gold Miners ETF (GDX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de VanEck Gold Miners ETF, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $76.76 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +36.51% |
| Retorno total del período | +153.13% |
| Volatilidad anualizada | 38.64% |
| Ratio de Sharpe | 0.85 |
| Ratio de Sortino | 1.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.93% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $25.01 – $115.84 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, VanEck Gold Miners ETF (GDX) ha registrado un retorno anualizado del +36.51% con una volatilidad anual del 38.64%, un ratio de Sharpe de 0.85. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.93%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GDX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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