VanEck Gold Miners ETF (GDX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de VanEck Gold Miners ETF, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $83.95 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +44.15% |
| Retorno total del período | +197.80% |
| Volatilidad anualizada | 40.29% |
| Volatilidad del período | 69.60% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.66 |
| Ratio de Sortino | 3.80 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.93% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $25.30 – $115.84 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, VanEck Gold Miners ETF (GDX) ha registrado un retorno anualizado del +44.15% con una volatilidad anual del 40.29%, un ratio de Sharpe de 2.66. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.93%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GDX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con GDX →
Otros valores de Macro
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión