SPDR Gold Shares (GLD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SPDR Gold Shares, del sector Macro. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $398.77 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.31% |
| Retorno total del período | +125.19% |
| Volatilidad anualizada | 21.39% |
| Volatilidad del período | 36.93% |
| Ratio de Sharpe | 1.28 |
| Ratio de Sortino | 1.80 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.20 |
| Rango del período | $168.83 – $495.90 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, SPDR Gold Shares (GLD) ha registrado un retorno anualizado del +31.31% con una volatilidad anual del 21.39%, un ratio de Sharpe de 1.28. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.20, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GLD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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