SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $521.58 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.58% |
| Retorno total del período | +54.06% |
| Volatilidad anualizada | 13.63% |
| Ratio de Sharpe | 0.87 |
| Ratio de Sortino | 1.29 |
| Máxima caída (max drawdown) | -15.95% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -1.87% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.88 |
| Rango del período | $310.12 – $529.94 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ha registrado un retorno anualizado del +15.58% con una volatilidad anual del 13.63%, un ratio de Sharpe de 0.87. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -15.95%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.88, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DIA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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