SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de SPDR Dow Jones Industrial Average ETF, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $524.68 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.27% |
| Retorno total del período | +69.19% |
| Volatilidad anualizada | 13.67% |
| Volatilidad del período | 23.62% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.40 |
| Ratio de Sortino | 3.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -15.95% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -1.87% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.88 |
| Rango del período | $314.94 – $542.81 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ha registrado un retorno anualizado del +19.27% con una volatilidad anual del 13.67%, un ratio de Sharpe de 2.40. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -15.95%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.88, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DIA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con DIA →
Otros valores de Macro
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión