iShares Gold Trust (IAU): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares Gold Trust, del sector Macro. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $81.71 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.47% |
| Retorno total del período | +126.03% |
| Volatilidad anualizada | 21.28% |
| Volatilidad del período | 36.73% |
| Ratio de Sharpe | 1.29 |
| Ratio de Sortino | 1.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.20% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.20 |
| Rango del período | $34.47 – $101.57 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, iShares Gold Trust (IAU) ha registrado un retorno anualizado del +31.47% con una volatilidad anual del 21.28%, un ratio de Sharpe de 1.29. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.20, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IAU dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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