iShares Russell 2000 ETF (IWM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares Russell 2000 ETF, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $292.54 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.20% |
| Retorno total del período | +52.52% |
| Volatilidad anualizada | 21.16% |
| Ratio de Sharpe | 0.54 |
| Ratio de Sortino | 0.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.79% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.81 |
| Rango del período | $157.31 – $300.45 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares Russell 2000 ETF (IWM) ha registrado un retorno anualizado del +15.20% con una volatilidad anual del 21.16%, un ratio de Sharpe de 0.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.81, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IWM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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