iShares Russell 2000 ETF (IWM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares Russell 2000 ETF, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $281.29 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.50% |
| Retorno total del período | +78.82% |
| Volatilidad anualizada | 21.01% |
| Volatilidad del período | 36.29% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.83 |
| Ratio de Sortino | 2.74 |
| Máxima caída (max drawdown) | -27.50% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.81 |
| Rango del período | $158.18 – $305.09 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares Russell 2000 ETF (IWM) ha registrado un retorno anualizado del +21.50% con una volatilidad anual del 21.01%, un ratio de Sharpe de 1.83. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -27.50%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.81, lo que indica que se mueve muy en línea con el índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IWM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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