iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de iShares MSCI Emerging Markets ETF, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $63.52 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.28% |
| Retorno total del período | +86.75% |
| Volatilidad anualizada | 20.09% |
| Volatilidad del período | 34.70% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.14 |
| Ratio de Sortino | 3.10 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.29% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.94% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.69 |
| Rango del período | $34.17 – $71.21 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ha registrado un retorno anualizado del +23.28% con una volatilidad anual del 20.09%, un ratio de Sharpe de 2.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.29%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.69, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EEM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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