United States Oil Fund (USO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de United States Oil Fund, componente del S&P 500 del sector Macro. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $127.46 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +20.44% |
| Retorno total del período | +74.20% |
| Volatilidad anualizada | 36.37% |
| Ratio de Sharpe | 0.46 |
| Ratio de Sortino | 0.68 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.49% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.04% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.01 |
| Rango del período | $62.37 – $152.96 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, United States Oil Fund (USO) ha registrado un retorno anualizado del +20.44% con una volatilidad anual del 36.37%, un ratio de Sharpe de 0.46. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.49%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría USO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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