United States Oil Fund (USO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de United States Oil Fund, del sector Macro. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $166.57 |
| Sector (GICS) | Macro |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.75% |
| Retorno total del período | +112.57% |
| Volatilidad anualizada | 37.55% |
| Volatilidad del período | 64.87% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.54 |
| Ratio de Sortino | 2.30 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.49% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.14% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.05 |
| Rango del período | $62.37 – $169.53 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, United States Oil Fund (USO) ha registrado un retorno anualizado del +28.75% con una volatilidad anual del 37.55%, un ratio de Sharpe de 1.54. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.49%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.05, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría USO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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